Art. 110e. Oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski
- 1. Dom maklerski dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych. Kapitał wewnętrzny powinieni aktywa płynne powinny zostać oszacowanyoszacowane w wysokości zapewniającejtaki sposób, żeby ich wysokość, rodzaj i struktura zapewniały pokrycie istotnych zidentyfikowanych rodzajów i skali ryzyka występujących w ramach prowadzonej przez ten, które dom działalnościmaklerski stwarza lub mógłby stwarzać dla innych oraz innych istotnych rodzajów ryzyka mogących wystąpić w przyszłościna które jest lub może być narażony. Dom maklerski opracowuje i wdraża odpowiednie, skuteczne i kompletnerozwiązania, strategie i procedury służące do oszacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego i aktywów płynnych.
- 1a. Rozwiązania, strategie i procedury, o których mowa w ust. 1, są odpowiednie, skuteczne, kompletne i proporcjonalne do charakteru, skali i złożoności działalności danego domu maklerskiego. Dom maklerski poddaje je regularnym przeglądom wewnętrznym.
- 2. Dom maklerski utrzymuje w każdym czasie poziom funduszy własnych, o których mowa w art. 0_4 ust. 1 pkt 118 rozporządzenia 575/2013, na poziomie nie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego.:
- 1) poziom funduszy własnych, o których mowa w art. 0_9 rozporządzenia 2019/2033, nie niższy niż poziom kapitału wewnętrznego;
- 2) aktywa płynne na poziomie nie niższym niż wynika to z oszacowania dokonanego zgodnie z ust. 1.
- 3. Dom maklerski dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego na poziomie jednostkowym. W przypadku gdy dom maklerski jest dominującą instytucją z państwa członkowskiego, dokonuje oszacowania kapitału wewnętrznego na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 0_4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013 zgodnie z art 18–24 tego rozporządzenia.(uchylony)
- 4. (uchylony)
- 5. W przypadku gdy dom maklerski będący podmiotem zależnym od finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej lub dominująca wobec domu maklerskiego finansowa spółka holdingowa, lub dominująca wobec domu maklerskiego finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej posiada w państwie niebędącym państwem członkowskim:(uchylony)
- 6. Komisja może, w drodze decyzji, objąć obowiązkami, o których mowa w ust. 1–2, mały dom maklerski, w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione ze względu na poziom ryzyka wynikającego z modelu biznesowego małego domu maklerskiego.
- 1) podmiot zależny będący instytucją, instytucją finansową albo spółką zarządzania aktywami w rozumieniu art. 0_4 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia 575/2013 lub
- 2) udział kapitałowy w podmiocie, o którym mowa w pkt 1 – dom maklerski szacuje kapitał wewnętrzny na zasadzie subskonsolidowanej w rozumieniu art. 0_4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia 575/2013.
