Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

§ 63.

Selekcja papierów wartościowych na potrzeby przeprowadzenia rozrachunku otwarcia repo

• • 1. Selekcja papierów wartościowych na potrzeby przeprowadzenia rozrachunku otwarcia repo dokonywana jest według następujących zasad:
    • 1) z zastrzeżeniem § 64 ust.1, selekcja dokonywana jest wyłącznie spośród papierów wartościowych oznaczonych kodem określonym we właściwym zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo, albo należących do koszyka papierów wartościowych wskazanego w tym zleceniu lub zleceniach, dedykowanych do tego celu przez uczestnika, którego konta ewidencyjne mają zostać obciążone w wyniku przeprowadzenia tego rozrachunku,
    • 2) selekcję przeprowadza się w taki sposób, aby przedmiotem rozrachunku były papiery wartościowe oznaczone możliwie najmniejszą liczbą kodów, o łącznej zaliczonej wartości rynkowej możliwie najbardziej zbliżonej do wartości umowy repo powiększonej o stopę pokrycia, nie niższej jednak od tej wartości.
  • 2. Selekcja papierów wartościowych na potrzeby przeprowadzenia rozrachunku zamknięcia repo dokonywana jest według następujących zasad:
    • 1) z zastrzeżeniem § 64 ust.1, selekcja dokonywana jest wyłącznie spośród papierów wartościowych oznaczonych kodem określonym we właściwym zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo, albo należących do koszyka papierów wartościowych wskazanego w tym zleceniu lub zleceniach, dedykowanych do tego celu przez uczestnika, którego konta ewidencyjne mają zostać obciążone w wyniku przeprowadzenia tego rozrachunku,
    • 2) selekcję przeprowadza się w taki sposób, aby przedmiotem rozrachunku były papiery wartościowe oznaczone tym samym kodem i w tej samej liczbie, co papiery wartościowe przeniesione na konto ewidencyjne uczestnika w ramach rozrachunku otwarcia repo, z uwzględnieniem zwrotów nadwyżek lub uzupełnień zaliczonej wartości rynkowej tych papierów wartościowych, dokonywanych w ramach bieżących rozrachunków, o których mowa w § 61 ust.1 pkt 4,
    • 3) jeżeli we właściwym zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo wskazany został koszyk papierów wartościowych, wówczas w razie całkowitej lub częściowej niemożności doboru papierów wartościowych w sposób, o którym mowa w pkt 2, z powodu braku odpowiednich papierów wartościowych na koncie ewidencyjnym uczestnika, w zakresie odpowiadającym tej niemożności dokonuje się doboru innych papierów wartościowych należących do tego koszyka, o łącznej wartości rynkowej możliwie najbardziej zbliżonej, lecz nie wyższej od łącznej wartości rynkowej brakujących papierów wartościowych.
  • 3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 pkt 3, w ramach rozrachunku zamknięcia repo Krajowy Depozyt obciąża rachunek pieniężny uczestnika będącego posiadaczem konta ewidencyjnego, o którym mowa w ust.2 pkt 2, kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy wartościami, o których mowa w ust.2 pkt 3. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w zleceniu lub zleceniach rozrachunku transakcji repo określony został kod papierów wartościowych będących jej przedmiotem i nie można było dokonać ich selekcji w całości lub w części w sposób, o którym mowa w ust.2 pkt 2.
  • 4. Jeżeli dokonanie rozrachunku zamknięcia repo we właściwym terminie nie jest możliwe z powodu braku dostatecznego pokrycia na rachunku pieniężnym uczestnika, który w ramach rozrachunku otwarcia repo występował po stronie zbywcy, rozrachunek ten po upływie tego terminu nie będzie dokonywany.